É só copiar o código da Key do jogo, ir na steam e ativar pela aba "Jogos""Ativar um código de produto". Cola a Key gerada pra você lá e é só confirmar, seu jogo vai aparecer pra você na biblioteca. E caso tenha dúvida, não precisa baixar o jogo na mesma hora, você pode apenas ativar e baixar depois se quiser.